Сравнение JAKRX с QAMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).
JAKRX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JAKRX и QAMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAKRX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 5.78% | 17.04% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 2.07% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JAKRX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 2.07%.
JAKRX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAMNX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAKRX и QAMNX
JAKRX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.
Доходность на риск
JAKRX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
JAKRX
QAMNX
Сравнение JAKRX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.88 | +2.75 |
Корреляция
Корреляция между JAKRX и QAMNX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKRX и QAMNX
Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности QAMNX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.66% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.50% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% |
Просадки
Сравнение просадок JAKRX и QAMNX
Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и QAMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAKRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -17.97% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -5.25% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKRX и QAMNX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAKRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 6.41% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 14.04% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 14.04% | -6.83% |