Сравнение JAIGX с SSIFX
JAIGX (Janus Henderson VIT Overseas Portfolio) and SSIFX (Sextant International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JAIGX returned 11.94%/yr vs 11.83%/yr for SSIFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAIGX charges 0.87%/yr vs 1.27%/yr for SSIFX.
Доходность
Сравнение доходности JAIGX и SSIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAIGX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у SSIFX с доходностью 20.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAIGX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции SSIFX немного отстают с 11.83%.
JAIGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.94%
SSIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам JAIGX и SSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAIGX Janus Henderson VIT Overseas Portfolio | 14.22% | 28.88% | 5.83% | 10.88% | -8.58% | 13.58% | 16.25% | 27.03% | -14.93% | 31.13% |
SSIFX Sextant International Fund | 20.59% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
Correlation
The correlation between JAIGX and SSIFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.77 |
The correlation between JAIGX and SSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAIGX vs. SSIFX — Ранг доходности на риск
JAIGX
SSIFX
Сравнение JAIGX c SSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Overseas Portfolio (JAIGX) и Sextant International Fund (SSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAIGX | SSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.66 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.24 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAIGX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.67 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JAIGX и SSIFX
Максимальная просадка JAIGX за все время составила -68.68%, что больше максимальной просадки SSIFX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAIGX и SSIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAIGX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.68% | -56.24% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.38% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -20.44% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -34.21% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -34.21% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.71% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -11.82% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.55% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAIGX и SSIFX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Overseas Portfolio (JAIGX) составляет 5.17%, в то время как у Sextant International Fund (SSIFX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что JAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAIGX | SSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.22% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 15.73% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 19.76% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.81% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.00% | -0.73% |
Сравнение комиссий JAIGX и SSIFX
JAIGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SSIFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAIGX и SSIFX
Дивидендная доходность JAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SSIFX в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAIGX Janus Henderson VIT Overseas Portfolio | 1.14% | 1.30% | 1.42% | 1.48% | 1.77% | 1.13% | 1.12% | 1.73% | 2.07% | 1.53% | 8.21% | 3.93% |
SSIFX Sextant International Fund | 13.35% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
JAIGX and SSIFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSIFX has higher volatility (6.22%) compared to JAIGX (5.17%). In terms of maximum drawdown, JAIGX dropped -68.68% vs SSIFX's -56.24%.
JAIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAIGX и SSIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор