PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGTX с TSLG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JAGTX (Janus Global Technology and Innovation Fund) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both funds - JAGTX is a Technology Equities fund tracking the MSCI All Country World Information Technology Index, while TSLG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. JAGTX is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, JAGTX returned 44.32% vs -4.25% for TSLG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAGTX charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -39.38%.

JAGTX

1 день
-0.95%
1 месяц
2.16%
С начала года
28.30%
6 месяцев
27.43%
1 год
44.32%
3 года*
39.26%
5 лет*
18.68%
10 лет*
25.60%

TSLG

1 день
-0.35%
1 месяц
-27.38%
С начала года
-39.38%
6 месяцев
-48.20%
1 год
-4.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGTX и TSLG

2026 (YTD)20252024
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		28.30%24.86%-3.29%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-39.38%-26.70%-14.82%

Correlation

The correlation between JAGTX and TSLG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between JAGTX and TSLG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с FSPTXJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с SCHG
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с NBIGTSLG с TERG

Доходность на риск

JAGTX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAGTXTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.05

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.56

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.08

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

-0.16

+9.61

JAGTX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и TSLG

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGTXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-82.86%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-54.61%

+38.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-69.38%

+63.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-58.83%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

27.18%

-22.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и TSLG

Текущая волатильность для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) составляет 12.92%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 28.36%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGTXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

28.36%

-15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

56.96%

-36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

87.68%

-64.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

114.77%

-87.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

114.77%

-89.77%

Сравнение комиссий JAGTX и TSLG

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и TSLG

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности TSLG в 10.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		10.67%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.80%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAGTX and TSLG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (28.36%) compared to JAGTX (12.92%). In terms of maximum drawdown, JAGTX dropped -84.57% vs TSLG's -82.86%.

JAGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGTX и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор