PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGTX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGTX с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGTX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGTX и TSLG

2026 (YTD)20252024
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%-2.88%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, JAGTX показывает доходность -7.05%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Global Technology and Innovation Fund

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с NBIGTSLG с AMDGTSLG с ARMG

Сравнение комиссий JAGTX и TSLG

JAGTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

JAGTX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGTX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGTXTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.30

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.23

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.83

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

1.76

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGTX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGTX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGTX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGTXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.30

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.42

+0.88

Корреляция

Корреляция между JAGTX и TSLG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGTX и TSLG

Дивидендная доходность JAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности TSLG в 9.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGTX и TSLG

Максимальная просадка JAGTX за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGTX и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGTXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-82.86%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-50.92%

+34.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-65.85%

+53.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-58.06%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

23.98%

-19.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGTX и TSLG

Текущая волатильность для Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) составляет 8.31%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что JAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGTXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

22.51%

-14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

59.61%

-43.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

110.65%

-85.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

118.91%

-92.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

118.91%

-94.31%