PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGIX с JANRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGIX с JANRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX).

JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGIX и JANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGIX и JANRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		-4.87%19.94%15.12%17.93%-14.35%28.83%10.23%26.86%-2.06%24.10%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		-1.14%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%

Доходность по периодам

С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGIX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции JANRX немного отстают с 12.32%.

JAGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.96%
1 год
19.03%
3 года*
13.96%
5 лет*
9.73%
10 лет*
12.36%

JANRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.41%
1 год
20.55%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T

Janus Henderson Global Select Fund

Часто сравнивают с JAGIX:
JAGIX с VOOJAGIX с QQQJAGIX с FCGSXJAGIX с ANFFXJAGIX с BBLIXJAGIX с FSPGXJAGIX с ACIHX
Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT

Сравнение комиссий JAGIX и JANRX

JAGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JANRX в 0.82%.

JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund

Доходность на риск

JAGIX vs. JANRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGIX
Ранг доходности на риск JAGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGIX c JANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGIXJANRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.90

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.60

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

7.61

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGIX vs. JANRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANRX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGIX и JANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGIXJANRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Корреляция

Корреляция между JAGIX и JANRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGIX и JANRX

Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности JANRX в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T		15.49%14.89%15.23%7.79%6.59%5.49%4.14%3.68%7.89%2.87%8.82%10.49%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		10.83%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%

Просадки

Сравнение просадок JAGIX и JANRX

Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и JANRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGIXJANRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-63.94%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.43%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.76%

-23.48%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-39.17%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-7.05%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-17.90%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.61%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGIX и JANRX

Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеют волатильность 5.39% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGIXJANRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.57%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.78%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.03%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.10%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.95%

+0.67%