Сравнение JAGIX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
JAGIX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGIX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGIX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | -4.87% | 19.94% | 15.12% | 17.93% | -14.35% | 28.83% | 10.23% | 26.86% | -2.06% | 24.10% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGIX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции JAGIX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.33% соответственно.
JAGIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 12.36%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGIX и GXXIX
JAGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
JAGIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
JAGIX
GXXIX
Сравнение JAGIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGIX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.19 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.40 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.31 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 1.15 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGIX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.19 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JAGIX и GXXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGIX и GXXIX
Дивидендная доходность JAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGIX Janus Henderson Growth and Income Fund Class T | 15.49% | 14.89% | 15.23% | 7.79% | 6.59% | 5.49% | 4.14% | 3.68% | 7.89% | 2.87% | 8.82% | 10.49% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок JAGIX и GXXIX
Максимальная просадка JAGIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGIX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGIX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -33.65% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.78% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -33.65% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -33.65% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -10.87% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -6.20% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.14% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGIX и GXXIX
Janus Henderson Growth and Income Fund Class T (JAGIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеют волатильность 5.39% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGIX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.20% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.27% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.73% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 27.78% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 23.72% | -5.10% |