PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACSX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACSX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JACSX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACSX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		-1.29%20.13%12.10%21.87%-17.61%17.49%12.82%24.42%-8.17%19.43%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

JACSX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.94%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с JACSX:
JACSX с VOOJACSX с FFGZXJACSX с FOTKXJACSX с FTLSXJACSX с JEPIXJACSX с JMSIXJACSX с OIEJX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий JACSX и PDAHX

JACSX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

JACSX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACSX
Ранг доходности на риск JACSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACSX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACSXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.59

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.08

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.97

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACSX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACSX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACSXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между JACSX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACSX и PDAHX

Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		2.26%2.23%2.00%1.72%1.73%4.37%1.21%2.03%3.16%2.05%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок JACSX и PDAHX

Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACSXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-15.65%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-4.60%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-15.65%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.31%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.71%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.96%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JACSX и PDAHX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACSXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.16%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

3.27%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

5.84%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

6.54%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

6.41%

+9.41%