Сравнение JACSX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JACSX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACSX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | -1.29% | 20.13% | 12.10% | 21.87% | -17.61% | 17.49% | 12.82% | 24.42% | -8.17% | 19.43% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%.
JACSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JACSX и FRIMX
JACSX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
JACSX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
JACSX
FRIMX
Сравнение JACSX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACSX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.38 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.31 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.18 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACSX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JACSX и FRIMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACSX и FRIMX
Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund | 2.26% | 2.23% | 2.00% | 1.72% | 1.73% | 4.37% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок JACSX и FRIMX
Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, примерно равная максимальной просадке FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACSX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -33.73% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -3.44% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -16.12% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.46% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.74% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.86% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACSX и FRIMX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACSX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.13% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 2.95% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 4.64% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 5.23% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 4.48% | +11.34% |