PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABVX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JABVX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JABVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JABVX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JABVX и JFIVX

2026 (YTD)20252024202320222021
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		0.51%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JABVX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JABVX

1 день
2.85%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-3.09%
1 год
11.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с JCCIXJABVX с MFWIXJABVX с TAGRXJABVX с JVMIXJABVX с FMIEXJABVX с GWOAX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JABVX и JFIVX

JABVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JABVX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABVX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABVXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.08

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.51

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

5.70

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABVX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABVX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABVX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABVXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.74

-0.61

Корреляция

Корреляция между JABVX и JFIVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABVX и JFIVX

Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		7.22%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JABVX и JFIVX

Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JABVXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-33.81%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.13%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-6.28%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-4.69%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.70%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JABVX и JFIVX

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JABVXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.34%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

9.54%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.42%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

16.55%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.44%

+0.75%