Сравнение JA13.DE с T1EU.DE
JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JA13.DE returned 2.53%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.
Доходность
Сравнение доходности JA13.DE и T1EU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.
JA13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA13.DE и T1EU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 3.68% | -6.52% | 9.95% | 0.52% | 2.13% | 7.66% | -9.45% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
Correlation
The correlation between JA13.DE and T1EU.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA13.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск
JA13.DE
T1EU.DE
Сравнение JA13.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA13.DE | T1EU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.71 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 16.22 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA13.DE и T1EU.DE
Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и T1EU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA13.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.21% | -3.20% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -0.51% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -0.51% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -2.36% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.02% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -0.85% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.12% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JA13.DE и T1EU.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JA13.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA13.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.64% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 1.22% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 1.57% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 0.85% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 0.77% | +7.82% |
Сравнение комиссий JA13.DE и T1EU.DE
JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA13.DE и T1EU.DE
Ни JA13.DE, ни T1EU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JA13.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JA13.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JA13.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.10% for T1EU.DE.
Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и T1EU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор