PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J1GR.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J1GR.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, J1GR.DE returned 8.57%/yr vs 13.95%/yr for XMK9.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности J1GR.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции J1GR.DE уступали акциям XMK9.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 13.95% соответственно.

J1GR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.45%
1 год
31.08%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.57%

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J1GR.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J1GR.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR		16.49%11.73%11.30%14.89%-12.68%9.69%4.87%22.18%-10.16%9.06%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%

Correlation

The correlation between J1GR.DE and XMK9.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2012 г.

0.84

The correlation between J1GR.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с J1GR.DE:
J1GR.DE с EXX7.DEJ1GR.DE с UIMS.DEJ1GR.DE с JP40.DEJ1GR.DE с SXRZ.DEJ1GR.DE с 6AQQ.DEJ1GR.DE с EUNN.DEJ1GR.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE

Доходность на риск

J1GR.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J1GR.DE
Ранг доходности на риск J1GR.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J1GR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J1GR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J1GR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J1GR.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J1GR.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J1GR.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J1GR.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.64

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.73

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

5.21

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

17.91

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J1GR.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J1GR.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J1GR.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J1GR.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.64

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.24

Просадки

Сравнение просадок J1GR.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J1GR.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-34.29%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-9.72%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-21.74%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-21.74%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-34.29%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.71%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.83%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности J1GR.DE и XMK9.DE

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J1GR.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.68%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

14.80%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.21%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.65%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.80%

-2.37%

Сравнение комиссий J1GR.DE и XMK9.DE

J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J1GR.DE и XMK9.DE

Ни J1GR.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

J1GR.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMK9.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMK9.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for J1GR.DE.

J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор