Сравнение J13U.L с VDCA.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - J13U.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.87%/yr vs 3.65%/yr for VDCA.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VDCA.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и VDCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13U.L торгуется в GBP, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у VDCA.L с доходностью 1.09%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
VDCA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13U.L и VDCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 2.06% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.06% | -1.67% | 7.39% | 0.12% | 7.63% | 0.73% | 0.52% | 2.55% |
Correlation
The correlation between J13U.L and VDCA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between J13U.L and VDCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
VDCA.L
Сравнение J13U.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | VDCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 2.82 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и VDCA.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и VDCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -15.72% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.00% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -8.97% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -15.72% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -4.30% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -6.93% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и VDCA.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) имеют волатильность 1.72% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | VDCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.81% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 5.03% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 6.50% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.26% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 8.90% | -0.33% |
Сравнение комиссий J13U.L и VDCA.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и VDCA.L
Ни J13U.L, ни VDCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and VDCA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VDCA.L.
J13U.L is categorized as Government Bonds, while VDCA.L is Short-Term Bond. J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.09% for VDCA.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и VDCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор