Сравнение J13U.L с USTY.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.87%/yr vs 1.37%/yr for USTY.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и USTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: J13U.L показывает доходность 0.63%, а USTY.L немного выше – 0.66%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам J13U.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 0.42% | 6.70% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 4.20% | 7.84% |
Correlation
The correlation between J13U.L and USTY.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between J13U.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
USTY.L
Сравнение J13U.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 3.15 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и USTY.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -23.02% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.20% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -7.75% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -16.04% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -15.58% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -12.04% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.90% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и USTY.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) составляет 1.72%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.21% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.79% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 6.35% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.77% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 10.02% | -1.45% |
Сравнение комиссий J13U.L и USTY.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и USTY.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and USTY.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for J13U.L.
J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор