PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J13U.L с TFRN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J13U.L с TFRN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.91%/yr vs 4.70%/yr for TFRN.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.

Доходность

Сравнение доходности J13U.L и TFRN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

J13U.L торгуется в GBP, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, J13U.L показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 3.94%.

J13U.L

1 день
-0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.07%
1 год
6.29%
3 года*
2.93%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

TFRN.L

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.13%
1 год
7.67%
3 года*
3.38%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J13U.L и TFRN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		2.46%-2.00%5.73%-1.66%7.69%0.64%-0.32%2.98%
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		3.94%-3.32%7.28%-0.31%14.17%0.80%-2.38%0.46%

Correlation

The correlation between J13U.L and TFRN.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.78

The correlation between J13U.L and TFRN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с J13U.L:
J13U.L с BBLL.DEJ13U.L с IBTU.LJ13U.L с PR1T.LJ13U.L с PRIT.LJ13U.L с XT01.LJ13U.L с VDTY.LJ13U.L с BBM3.L
Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с IBTL.LTFRN.L с UB74.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с USFR.LTFRN.L с 3USL.LTFRN.L с BBLL.L

Доходность на риск

J13U.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J13U.L
Ранг доходности на риск J13U.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13U.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13U.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13U.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13U.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13U.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J13U.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

J13U.LTFRN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.13

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.64

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

4.08

-0.59

J13U.L vs. TFRN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J13U.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFRN.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J13U.L и TFRN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок J13U.L и TFRN.L

Максимальная просадка J13U.L за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и TFRN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J13U.LTFRN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-18.17%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-5.10%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-10.05%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-15.61%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-4.02%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-8.85%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.88%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности J13U.L и TFRN.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) имеют волатильность 1.53% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J13U.LTFRN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.58%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

4.96%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

6.78%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

8.61%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

8.86%

+7.03%

Сравнение комиссий J13U.L и TFRN.L

J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J13U.L и TFRN.L

Ни J13U.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.95%
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

J13U.L and TFRN.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.

J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.15% for TFRN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J13U.L и TFRN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор