Сравнение J13U.L с JREG.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - J13U.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.87%/yr vs 13.30%/yr for JREG.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и JREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13U.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 9.84%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13U.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 0.42% | 4.58% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.84% | 11.22% | 20.75% | 19.41% | -7.92% | 25.50% | 13.77% | 23.08% | -6.00% |
Correlation
The correlation between J13U.L and JREG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
JREG.L
Сравнение J13U.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.04 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 15.86 | -13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.27 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и JREG.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -25.88% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -6.51% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -18.75% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -18.75% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -0.22% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -3.17% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.66% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) составляет 1.72%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.26% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 8.75% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 11.57% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 14.39% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 16.18% | -7.61% |
Сравнение комиссий J13U.L и JREG.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и JREG.L
Ни J13U.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and JREG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.
J13U.L is categorized as Government Bonds, while JREG.L is Global Equities. J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.25% for JREG.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор