Сравнение J13U.L с INXG.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) are both Government Bonds funds - J13U.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index while INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13U.L returned 2.87%/yr vs -8.26%/yr for INXG.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for INXG.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и INXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у INXG.L с доходностью 0.04%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам J13U.L и INXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -1.65% | 7.69% | 0.64% | -0.32% | 0.42% | 6.70% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between J13U.L and INXG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between J13U.L and INXG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. INXG.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
INXG.L
Сравнение J13U.L c INXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | INXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.50 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 1.08 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.41 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.71 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и INXG.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки INXG.L в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и INXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -99.05% | +80.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -6.62% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -15.04% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -50.87% | +34.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -98.31% | +90.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -97.27% | +88.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.06% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и INXG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | INXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.49% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 7.26% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 9.89% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 20.07% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 17.47% | -8.90% |
Сравнение комиссий J13U.L и INXG.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INXG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и INXG.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and INXG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
J13U.L tracks J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.10% for INXG.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и INXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор