PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUA.DE с EXI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUA.DE с EXI2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE).

IXUA.DE и EXI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. EXI2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Global Titans 50. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и EXI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и EXI2.DE

2026 (YTD)2025
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		3.24%11.45%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		-3.59%8.35%

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью -3.59%.

IXUA.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.86%
С начала года
3.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI2.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
0.64%
1 год
18.67%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с GLDIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с EIMI.LIXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VOOGIXUA.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOOEXI2.DE с XLG

Сравнение комиссий IXUA.DE и EXI2.DE

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.

EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IXUA.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUA.DEEXI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.45

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.14

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

11.71

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUA.DE vs. EXI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI2.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и EXI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUA.DEEXI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.37

+0.49

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и EXI2.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и EXI2.DE

IXUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.39%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и EXI2.DE

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и EXI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUA.DEEXI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-59.21%

+42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.18%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.59%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-17.56%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.16%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и EXI2.DE

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUA.DEEXI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.29%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.04%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

18.17%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.56%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.57%

-1.86%