Сравнение IXUA.DE с EMVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).
IXUA.DE и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и EMVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.63% | 11.45% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 13.90% | 23.12% |
Разные валюты инструментов
IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 13.90%.
IXUA.DE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMVL.L
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и EMVL.L
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
EMVL.L
Сравнение IXUA.DE c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.17 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.73 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 5.17 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 17.58 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.17 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.65 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и EMVL.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и EMVL.L
Ни IXUA.DE, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и EMVL.L
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки EMVL.L в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и EMVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -34.95% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.67% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -8.54% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.19% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.20% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и EMVL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) составляет 5.93%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.70% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 14.99% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 19.84% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 18.35% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 21.24% | -6.51% |