PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXUA.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXUA.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUA.DE и CSPX.L


Разные валюты инструментов

IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%.


IXUA.DE

1 день
2.75%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSPX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
7.74%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IXUA.DE и CSPX.L

IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IXUA.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUA.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXUA.DECSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.45

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.72

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.65

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

8.93

-1.07

IXUA.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUA.DE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CSPX.L равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUA.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXUA.DECSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.45

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Корреляция

Корреляция между IXUA.DE и CSPX.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUA.DE и CSPX.L

Ни IXUA.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IXUA.DE и CSPX.L

Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IXUA.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-33.90%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.83%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.43%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.76%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.83%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUA.DE и CSPX.L

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXUA.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.16%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.00%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

17.03%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

15.88%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

16.61%

-1.88%