Сравнение IXUA.DE с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IXUA.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXUA.DE и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXUA.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXUA.DE iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc | 3.63% | 11.45% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.62% | 1.83% |
Разные валюты инструментов
IXUA.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IXUA.DE показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.93%.
IXUA.DE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXUA.DE и CSPX.L
IXUA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IXUA.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IXUA.DE
CSPX.L
Сравнение IXUA.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXUA.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.45 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.72 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.65 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 8.93 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXUA.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IXUA.DE и CSPX.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXUA.DE и CSPX.L
Ни IXUA.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IXUA.DE и CSPX.L
Максимальная просадка IXUA.DE за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUA.DE и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXUA.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.58% | -33.90% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.83% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.43% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.76% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.83% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXUA.DE и CSPX.L
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что IXUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXUA.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.16% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.00% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 17.03% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.88% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 16.61% | -1.88% |