Сравнение IWVL.L с MWOZ.L
IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWVL.L returned 66.02% vs 26.18% for MWOZ.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IWVL.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWVL.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.
IWVL.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 34.30%
- 6 месяцев
- 38.10%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 12.86%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWVL.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 34.30% | 33.79% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between IWVL.L and MWOZ.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between IWVL.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWVL.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IWVL.L
MWOZ.L
Сравнение IWVL.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWVL.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | 2.99 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.57 | 13.05 | +15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWVL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 2.28 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.40 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IWVL.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWVL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -17.73% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.81% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.46% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -2.05% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.02% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWVL.L и MWOZ.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWVL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 2.75% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 8.53% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 11.59% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.25% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.25% | +1.77% |
Сравнение комиссий IWVL.L и MWOZ.L
IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVL.L и MWOZ.L
IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IWVL.L and MWOZ.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор