PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWVL.L returned 16.71%/yr vs 11.34%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 33.85%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 7.69%.

IWVL.L

1 день
2.18%
1 месяц
1.68%
С начала года
33.85%
6 месяцев
34.39%
1 год
64.20%
3 года*
29.49%
5 лет*
16.71%
10 лет*
13.88%

LGGL.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.16%
3 года*
19.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		33.85%40.42%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-9.98%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.69%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between IWVL.L and LGGL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between IWVL.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и LGGL.L

Секторы
IWVL.L
LGGL.L

Технологии

33.2%
31.5%

Финансовые услуги

14.3%
15.2%

Промышленность

11.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.2%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWVL.L
33.2%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.3%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

IWVL.L
11.4%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
9.2%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
8.3%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

IWVL.L
8.1%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.8%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

IWVL.L
3.8%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWVL.L
2.9%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

IWVL.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

IWVL.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVL.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
1.81

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
2.75

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.31

2.62

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.53

10.89

+15.64

IWVL.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа LGGL.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и LGGL.L

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-33.89%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.42%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-17.79%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-25.76%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.44%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.94%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.03%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и LGGL.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.85%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

9.72%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.18%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.64%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.14%

-0.19%

Сравнение комиссий IWVL.L и LGGL.L

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и LGGL.L

Ни IWVL.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and LGGL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор