PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWVL.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWVL.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWVL.L returned 12.86%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWVL.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности IWVL.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWVL.L показывает доходность 34.30%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWVL.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции IWDA.L немного впереди с 13.07%.

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
9.92%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.10%
1 год
66.02%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.67%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWVL.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Correlation

The correlation between IWVL.L and IWDA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between IWVL.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWVL.L и IWDA.L

Секторы
IWVL.L
IWDA.L

Технологии

33.9%
32.9%

Финансовые услуги

14.8%
14.9%

Промышленность

11.3%
9.7%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.8%
3.9%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

IWVL.L
33.9%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

IWVL.L
14.8%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

IWVL.L
11.3%
IWDA.L
9.7%

Здравоохранение

IWVL.L
8.8%
IWDA.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

IWVL.L
7.9%
IWDA.L
8.8%

Коммуникационные услуги

IWVL.L
7.6%
IWDA.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

IWVL.L
4.5%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

IWVL.L
3.8%
IWDA.L
3.9%

Сырьевые материалы

IWVL.L
3.0%
IWDA.L
2.8%

Коммунальные услуги

IWVL.L
2.5%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

IWVL.L
1.8%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

IWVL.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWVL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVL.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
2.17

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
3.26

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.40

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

3.11

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.57

13.16

+15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWVL.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWVL.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWVL.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVL.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.17

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IWVL.L и IWDA.L

Максимальная просадка IWVL.L за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVL.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVL.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-34.11%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.31%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-16.94%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-25.88%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-34.11%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.43%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.44%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.97%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWVL.L и IWDA.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IWVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVL.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.40%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.19%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

11.93%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.68%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.91%

+1.11%

Сравнение комиссий IWVL.L и IWDA.L

IWVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWVL.L и IWDA.L

Ни IWVL.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWVL.L and IWDA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IWVL.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWVL.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор