Сравнение IWRD.AS с WITS.AS
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWRD.AS returned 12.56%/yr vs 21.50%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWRD.AS торгуется в EUR, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWRD.AS показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 25.11%.
IWRD.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.50%
WITS.AS
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 25.11%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.92% | 6.83% | 26.78% | 19.68% | -13.85% | 32.06% | 5.87% | 5.79% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 25.11% | 7.87% | 36.46% | 55.38% | -29.14% | 39.85% | 32.58% | 11.53% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and WITS.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between IWRD.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
WITS.AS
Сравнение IWRD.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWRD.AS | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.95 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 7.83 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWRD.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и WITS.AS
Максимальная просадка IWRD.AS за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWRD.AS и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -31.15% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -15.21% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -28.65% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -30.51% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.98% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -7.79% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.76% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 7.10% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 15.44% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 20.25% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 23.32% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 24.25% | -9.09% |
Сравнение комиссий IWRD.AS и WITS.AS
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и WITS.AS
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности WITS.AS в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.85% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWRD.AS and WITS.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS is categorized as Global Equities, while WITS.AS is Technology Equities. IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор