Сравнение IWQU.L с PACW.L
IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWQU.L returned 20.74% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности IWQU.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWQU.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.65%.
IWQU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.42%
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWQU.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 8.47% | 11.10% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between IWQU.L and PACW.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between IWQU.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWQU.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
IWQU.L
PACW.L
Сравнение IWQU.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWQU.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.17 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 13.74 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWQU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок IWQU.L и PACW.L
Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWQU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.05% | -16.93% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -9.14% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -1.97% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.11% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWQU.L и PACW.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWQU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.42% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.17% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.81% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.33% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.33% | +0.48% |
Сравнение комиссий IWQU.L и PACW.L
IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWQU.L и PACW.L
IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
IWQU.L and PACW.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.
IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор