PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IWQU.L tracks the MSCI World Sector Neutral Quality Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWQU.L returned 9.83%/yr vs 11.38%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWQU.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWQU.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWQU.L показывает доходность 7.37%, а LGGG.L немного выше – 7.63%.

IWQU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.59%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.67%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.96%

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWQU.L
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		7.37%15.28%17.17%25.90%-19.26%23.70%14.95%29.64%-9.28%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%19.11%24.31%-18.05%22.41%15.85%27.93%-29.10%

Correlation

The correlation between IWQU.L and LGGG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between IWQU.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и LGGG.L

Секторы
IWQU.L
LGGG.L

Технологии

31.2%
31.5%

Финансовые услуги

14.7%
15.2%

Промышленность

10.3%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWQU.L
31.2%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

IWQU.L
14.7%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

IWQU.L
10.3%
LGGG.L
10.5%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
9.6%
LGGG.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
9.2%
LGGG.L
9.4%

Здравоохранение

IWQU.L
8.8%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
4.8%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

IWQU.L
3.9%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.4%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWQU.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.47

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

10.54

-1.07

IWQU.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и LGGG.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-37.64%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.74%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-18.96%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.41%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.47%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-8.83%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и LGGG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWQU.L) составляет 3.28%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.55%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.14%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.69%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

20.52%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.84%

-6.15%

Сравнение комиссий IWQU.L и LGGG.L

IWQU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и LGGG.L

Ни IWQU.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWQU.L and LGGG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IWQU.L.

IWQU.L tracks MSCI World Sector Neutral Quality Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for IWQU.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор