PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWQU.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWQU.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWQU.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWQU.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWQU.L returned 12.42%/yr vs 12.63%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IWQU.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности IWQU.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWQU.L показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWQU.L имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции ISAC.L немного впереди с 12.63%.

IWQU.L

1 день
0.85%
1 месяц
1.95%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.74%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.42%

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.36%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWQU.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.47%15.28%17.38%25.66%-19.26%23.70%14.95%29.64%-7.53%23.57%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Correlation

The correlation between IWQU.L and ISAC.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.84

The correlation between IWQU.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWQU.L и ISAC.L

Секторы
IWQU.L
ISAC.L

Технологии

31.6%
33.9%

Финансовые услуги

13.9%
17.3%

Промышленность

10.6%
9.0%

Здравоохранение

9.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.4%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

IWQU.L
31.6%
ISAC.L
33.9%

Финансовые услуги

IWQU.L
13.9%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

IWQU.L
10.6%
ISAC.L
9.0%

Здравоохранение

IWQU.L
9.4%
ISAC.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

IWQU.L
8.9%
ISAC.L
8.5%

Коммуникационные услуги

IWQU.L
8.6%
ISAC.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWQU.L
5.1%
ISAC.L
4.4%

Энергетика

IWQU.L
4.2%
ISAC.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWQU.L
3.2%
ISAC.L
2.9%

Коммунальные услуги

IWQU.L
2.5%
ISAC.L
2.2%

Недвижимость

IWQU.L
1.7%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWQU.L:
IWQU.L с XDEQ.LIWQU.L с IWDA.ASIWQU.L с VOOIWQU.L с IWVL.LIWQU.L с IWMO.MIIWQU.L с VTIWQU.L с IWVG.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IWQU.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWQU.L
Ранг доходности на риск IWQU.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWQU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWQU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWQU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWQU.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWQU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWQU.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWQU.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.31

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.42

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.27

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

13.72

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWQU.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWQU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWQU.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWQU.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWQU.L и ISAC.L

Максимальная просадка IWQU.L за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWQU.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWQU.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.05%

-33.82%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.77%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-16.56%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.07%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-33.82%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.69%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.10%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWQU.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) составляет 3.18%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IWQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWQU.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.84%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.77%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.40%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.57%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.95%

-0.14%

Сравнение комиссий IWQU.L и ISAC.L

IWQU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWQU.L и ISAC.L

Ни IWQU.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWQU.L and ISAC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWQU.L.

IWQU.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.30% for IWQU.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWQU.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор