PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWMO.L с XWEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с XWEM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWMO.L returned 24.71%/yr vs 24.98%/yr for XWEM.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и XWEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у XWEM.L с доходностью 17.10%.

IWMO.L

1 день
-1.62%
1 месяц
-8.21%
6 месяцев
10.98%
С начала года
15.11%
1 год
24.48%
3 года*
24.71%
5 лет*
12.37%
10 лет*
14.52%

XWEM.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
13.59%
С начала года
17.10%
1 год
27.67%
3 года*
24.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и XWEM.L

2026 (YTD)202520242023
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		15.11%21.04%30.50%9.25%
XWEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		17.10%21.57%28.83%9.50%

Correlation

The correlation between IWMO.L and XWEM.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.96

The correlation between IWMO.L and XWEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с IUMO.L
Часто сравнивают с XWEM.L:
XWEM.L с IWFM.LXWEM.L с XSTC.LXWEM.L с IUMD.LXWEM.L с ISWD.LXWEM.L с LGGG.LXWEM.L с LGGL.LXWEM.L с IEFM.L

Доходность на риск

IWMO.L vs. XWEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XWEM.L
Ранг доходности на риск XWEM.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c XWEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMO.LXWEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.49

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.34

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

9.35

-1.44

IWMO.L vs. XWEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWEM.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и XWEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и XWEM.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки XWEM.L в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и XWEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LXWEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-19.12%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.77%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-19.12%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.14%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.25%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и XWEM.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LXWEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.42%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

16.07%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

18.52%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.53%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.53%

+0.72%

Сравнение комиссий IWMO.L и XWEM.L

И IWMO.L, и XWEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и XWEM.L

Ни IWMO.L, ни XWEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWMO.L and XWEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMO.L and XWEM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IWMO.L is categorized as Momentum, while XWEM.L is Global Equities. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и XWEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор