Сравнение IWMO.L с ITPS.L
IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while ITPS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.81%/yr vs 2.51%/yr for ITPS.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for ITPS.L.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.L торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции ITPS.L по среднегодовой доходности: 15.81% против 2.51% соответственно.
IWMO.L
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.81%
ITPS.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам IWMO.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 22.44% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -3.85% | 32.09% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 7.23% | 1.85% | 3.08% | -12.79% | 6.77% | 10.40% | 9.56% | -1.65% | 2.91% |
Correlation
The correlation between IWMO.L and ITPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
IWMO.L
ITPS.L
Сравнение IWMO.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMO.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.83 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 5.49 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и ITPS.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -99.56% | +68.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -2.31% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -19.46% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.63% | -24.49% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | -24.49% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -99.19% | +98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -94.57% | +88.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.77% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и ITPS.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 1.71% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 4.14% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 5.49% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 20.44% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.49% | +2.58% |
Сравнение комиссий IWMO.L и ITPS.L
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и ITPS.L
Ни IWMO.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.L and ITPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.
IWMO.L is categorized as Momentum, while ITPS.L is Inflation-Protected Bonds. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.12% for ITPS.L.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор