PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.L с ITPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWMO.L торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции ITPS.L по среднегодовой доходности: 15.81% против 2.51% соответственно.


IWMO.L

1 день
3.90%
1 месяц
3.40%
С начала года
22.44%
6 месяцев
24.67%
1 год
35.46%
3 года*
28.94%
5 лет*
13.75%
10 лет*
15.81%

ITPS.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.83%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и ITPS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
22.44%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.82%7.23%1.85%3.08%-12.79%6.77%10.40%9.56%-1.65%2.91%

Correlation

The correlation between IWMO.L and ITPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IWMO.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWMO.LITPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.83

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

5.49

+7.39

IWMO.L vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ITPS.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и ITPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и ITPS.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и ITPS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMO.LITPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-99.56%

+68.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-2.31%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-19.46%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-24.49%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

-24.49%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-99.19%

+98.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-94.57%

+88.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.77%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и ITPS.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMO.LITPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

1.71%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

4.14%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

5.49%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

20.44%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.49%

+2.58%

Сравнение комиссий IWMO.L и ITPS.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и ITPS.L

Ни IWMO.L, ни ITPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWMO.L and ITPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

IWMO.L is categorized as Momentum, while ITPS.L is Inflation-Protected Bonds. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.12% for ITPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и ITPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор