Сравнение IWMO.L с EMIM.L
IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while EMIM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.81%/yr vs 10.56%/yr for EMIM.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EMIM.L.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и EMIM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.L торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMO.L показывает доходность 22.44%, а EMIM.L немного ниже – 22.27%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции EMIM.L по среднегодовой доходности: 15.81% против 10.56% соответственно.
IWMO.L
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.81%
EMIM.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам IWMO.L и EMIM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 22.44% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -3.85% | 32.09% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 22.27% | 32.66% | 7.36% | 10.47% | -19.77% | -0.17% | 18.43% | 17.21% | -14.45% | 36.59% |
Correlation
The correlation between IWMO.L and EMIM.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between IWMO.L and EMIM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск
IWMO.L
EMIM.L
Сравнение IWMO.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMO.L | EMIM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.28 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 11.64 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и EMIM.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и EMIM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -39.32% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.93% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -17.29% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.63% | -35.46% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | -39.32% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.99% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -13.99% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.65% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и EMIM.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.L | EMIM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.11% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 16.75% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 19.29% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.40% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.28% | -1.21% |
Сравнение комиссий IWMO.L и EMIM.L
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и EMIM.L
Ни IWMO.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.L and EMIM.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMIM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMIM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.
IWMO.L is categorized as Momentum, while EMIM.L is Emerging Markets Equities. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while EMIM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.18% for EMIM.L.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и EMIM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор