PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMO.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.58%/yr vs 21.62%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции IWMO.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 15.58% против 21.62% соответственно.

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
5.62%
С начала года
21.89%
6 месяцев
23.45%
1 год
33.45%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.58%

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		21.89%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Correlation

The correlation between IWMO.L and CNDX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between IWMO.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMO.L и CNDX.L

Секторы
IWMO.L
CNDX.L

Технологии

26.0%
57.3%

Промышленность

18.7%
2.8%

Финансовые услуги

13.1%
0.2%

Здравоохранение

10.7%
3.8%

Энергетика

10.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
14.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.1%

Коммунальные услуги

3.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.9%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Технологии

IWMO.L
26.0%
CNDX.L
57.3%

Промышленность

IWMO.L
18.7%
CNDX.L
2.8%

Финансовые услуги

IWMO.L
13.1%
CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

IWMO.L
10.7%
CNDX.L
3.8%

Энергетика

IWMO.L
10.6%
CNDX.L
0.5%

Коммуникационные услуги

IWMO.L
6.8%
CNDX.L
14.5%

Сырьевые материалы

IWMO.L
6.0%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

IWMO.L
3.7%
CNDX.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

IWMO.L
1.6%
CNDX.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

IWMO.L
1.5%
CNDX.L
6.9%

Недвижимость

IWMO.L
1.4%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IWMO.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMO.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.52

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.50

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.61

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.03

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMO.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMO.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.12

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и CNDX.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-35.17%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.00%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-22.44%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-35.17%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

-35.17%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.76%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.30%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.07%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и CNDX.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.90%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

11.88%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

15.79%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.87%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.07%

-2.06%

Сравнение комиссий IWMO.L и CNDX.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и CNDX.L

Ни IWMO.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMO.L and CNDX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

IWMO.L is categorized as Momentum, while CNDX.L is Nasdaq-100. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор