PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWFQ.L returned 13.14%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции IWFQ.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 13.14% против 16.07% соответственно.

IWFQ.L

1 день
0.95%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.16%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.14%

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.89%
1 год
28.98%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.70%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%12.47%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and CSP1.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.96

The correlation between IWFQ.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и CSP1.L

Секторы
IWFQ.L
CSP1.L

Технологии

32.2%
38.0%

Финансовые услуги

14.1%
11.3%

Промышленность

9.8%
7.9%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

IWFQ.L
32.2%
CSP1.L
38.0%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.1%
CSP1.L
11.3%

Промышленность

IWFQ.L
9.8%
CSP1.L
7.9%

Здравоохранение

IWFQ.L
9.4%
CSP1.L
8.4%

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.1%
CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
8.8%
CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
5.1%
CSP1.L
4.7%

Энергетика

IWFQ.L
4.2%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.3%
CSP1.L
1.7%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.5%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

IWFQ.L
1.7%
CSP1.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IWFQ.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFQ.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.73

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.66

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.07

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.99

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFQ.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFQ.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.09

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и CSP1.L

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-25.48%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.12%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-20.77%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.77%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-25.48%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.32%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.94%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и CSP1.L

iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 2.56% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.62%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.16%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.62%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.31%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

15.57%

-1.22%

Сравнение комиссий IWFQ.L и CSP1.L

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и CSP1.L

Ни IWFQ.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and CSP1.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

IWFQ.L is categorized as Global Equities, while CSP1.L is S&P 500. IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор