PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFQ.L returned 11.52%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.

IWFQ.L

1 день
0.95%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.16%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.14%

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
24.65%
6 месяцев
21.79%
1 год
38.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.70%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-2.34%5.06%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and COMM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.24

The correlation between IWFQ.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и COMM.L

Секторы
IWFQ.L
COMM.L

Технологии

32.2%
5.6%

Финансовые услуги

14.1%
17.8%

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%
35.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.7%
5.8%

Технологии

IWFQ.L
32.2%
COMM.L
5.6%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.1%
COMM.L
17.8%

Промышленность

IWFQ.L
9.8%
COMM.L

-

Здравоохранение

IWFQ.L
9.4%
COMM.L

-

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.1%
COMM.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
8.8%
COMM.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
5.1%
COMM.L
9.7%

Энергетика

IWFQ.L
4.2%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.3%
COMM.L
35.8%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.5%
COMM.L

-

Недвижимость

IWFQ.L
1.7%
COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

IWFQ.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFQ.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.09

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.55

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.18

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.78

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFQ.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFQ.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.51

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и COMM.L

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-28.49%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.49%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-14.73%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-28.49%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.17%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-12.15%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.30%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и COMM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.56%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.19%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

16.45%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

18.59%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.51%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

15.38%

-1.03%

Сравнение комиссий IWFQ.L и COMM.L

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и COMM.L

Ни IWFQ.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and COMM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

IWFQ.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор