Сравнение IWDP.L с XREP.L
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) are both REIT funds - IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDP.L returned 5.75%/yr vs 6.73%/yr for XREP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for XREP.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и XREP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у XREP.L с доходностью 9.29%.
IWDP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.99%
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.L и XREP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.86% | 1.71% | 1.22% | 4.00% | 1.60% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and XREP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between IWDP.L and XREP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWDP.L и XREP.L
Секторы
IWDP.L
XREP.L
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IWDP.L
XREP.L
Финансовые услуги
IWDP.L
XREP.L
-
Потребительский циклический сектор
IWDP.L
XREP.L
-
Сырьевые материалы
IWDP.L
-
XREP.L
-
Коммуникационные услуги
IWDP.L
-
XREP.L
-
Потребительский защитный сектор
IWDP.L
-
XREP.L
-
Энергетика
IWDP.L
-
XREP.L
-
Здравоохранение
IWDP.L
-
XREP.L
-
Промышленность
IWDP.L
-
XREP.L
-
Технологии
IWDP.L
-
XREP.L
-
Коммунальные услуги
IWDP.L
-
XREP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. XREP.L — Ранг доходности на риск
IWDP.L
XREP.L
Сравнение IWDP.L c XREP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.L | XREP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.35 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 0.52 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.23 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и XREP.L
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки XREP.L в -29.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и XREP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -29.50% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -29.50% | +20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -29.50% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -21.53% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.54% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 19.76% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и XREP.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.00%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | XREP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.93% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.74% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 44.28% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 27.43% | -13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 27.43% | -11.89% |
Сравнение комиссий IWDP.L и XREP.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XREP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и XREP.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and XREP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.14% for XREP.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и XREP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор