Сравнение IWDP.L с SGLN.L
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.L returned 3.99%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IWDP.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 3.99% против 14.27% соответственно.
IWDP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.99%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IWDP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.86% | 1.71% | 1.22% | 4.00% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.31% | -0.09% | 1.37% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and SGLN.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IWDP.L
SGLN.L
Сравнение IWDP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.91 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.05 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.23 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и SGLN.L
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -41.71% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -17.57% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -17.57% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -17.57% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | -21.91% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -16.01% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -14.76% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 6.67% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.08% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 20.08% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 23.19% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 16.30% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.78% | -0.24% |
Сравнение комиссий IWDP.L и SGLN.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and SGLN.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while SGLN.L is Gold. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор