Сравнение IWDP.L с LCRP.L
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and LCRP.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while LCRP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for LCRP.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и LCRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как LCRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IWDP.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 4.14%
LCRP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.L и LCRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 10.36% | 1.72% | 1.23% | 3.99% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.32% | -0.09% | 1.36% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | -1.14% | 0.54% | 4.58% | -16.55% | -0.09% | 10.01% | 20.99% | -2.02% | 2.21% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and LCRP.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between IWDP.L and LCRP.L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. LCRP.L — Ранг доходности на риск
IWDP.L
LCRP.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWDP.L c LCRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDP.L | LCRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и LCRP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и LCRP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | LCRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | — | — |
Сравнение комиссий IWDP.L и LCRP.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCRP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и LCRP.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности LCRP.L в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 2.93% | 3.14% | 3.18% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.75% | 5.64% | 5.14% | 4.64% | 4.38% | 3.29% | 3.49% | 3.80% | 3.94% | 4.36% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and LCRP.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCRP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCRP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while LCRP.L is Corporate Bonds. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while LCRP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.12% for LCRP.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и LCRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор