Сравнение IWDP.L с ENGW.L
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDP.L returned 5.75%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.L показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.
IWDP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.99%
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.86% | 1.71% | 1.22% | 4.00% | -15.20% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and ENGW.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between IWDP.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
IWDP.L
ENGW.L
Сравнение IWDP.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.34 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 11.05 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.30 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и ENGW.L
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -21.65% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -14.56% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -21.40% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.57% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -8.76% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.41% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и ENGW.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.00%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.05% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 18.04% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 21.21% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 22.79% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 22.79% | -7.25% |
Сравнение комиссий IWDP.L и ENGW.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и ENGW.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and ENGW.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.L.
IWDP.L is categorized as REIT, while ENGW.L is Energy Equities. IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор