Сравнение IWDP.L с DPYG.L
IWDP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds from iShares - IWDP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDP.L returned 1.76%/yr vs 1.37%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWDP.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDP.L показывает доходность 6.86%, а DPYG.L немного ниже – 6.70%.
IWDP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.99%
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDP.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 6.86% | 1.71% | 1.22% | 4.00% | -14.93% | 26.93% | -12.50% | 17.31% | 8.18% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 19.27% | 1.57% |
Correlation
The correlation between IWDP.L and DPYG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between IWDP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IWDP.L и DPYG.L
Секторы
IWDP.L
DPYG.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IWDP.L
DPYG.L
Финансовые услуги
IWDP.L
DPYG.L
Потребительский циклический сектор
IWDP.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Потребительский защитный сектор
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Здравоохранение
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Технологии
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
IWDP.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
IWDP.L
DPYG.L
Сравнение IWDP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.23 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.L и DPYG.L
Максимальная просадка IWDP.L за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -42.55% | -15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.07% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -16.89% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -31.83% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.86% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.78% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.65% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.L и DPYG.L
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP (IWDP.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что IWDP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.43% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.58% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 11.15% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.14% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.43% | -1.89% |
Сравнение комиссий IWDP.L и DPYG.L
IWDP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.L и DPYG.L
Дивидендная доходность IWDP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) GBP | 3.03% | 3.13% | 3.17% | 3.14% | 3.56% | 2.17% | 3.11% | 3.03% | 3.82% | 3.05% | 2.96% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.L and DPYG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
IWDP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.59% for IWDP.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор