Сравнение IWDG.L с WENS.L
IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDG.L returned 18.86%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IWDG.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDG.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDG.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDG.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.
IWDG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
WENS.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 26.25%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDG.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 9.47% | 17.23% | 19.76% | 21.24% | 0.50% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.38% | 3.24% | 2.09% | -2.00% | 17.73% |
Correlation
The correlation between IWDG.L and WENS.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between IWDG.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IWDG.L
WENS.L
Сравнение IWDG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDG.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.99 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 9.66 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IWDG.L и WENS.L
Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -22.49% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -14.63% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -22.49% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -7.62% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -9.15% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.54% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDG.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDG.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 7.96% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 18.19% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 21.33% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 21.49% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.49% | -5.53% |
Сравнение комиссий IWDG.L и WENS.L
IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDG.L и WENS.L
Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWDG.L and WENS.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWDG.L.
IWDG.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. IWDG.L tracks MSCI World Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for IWDG.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор