PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с JEPG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).

IWDG.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%4.24%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		2.90%4.39%9.72%0.25%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
2.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с EVLUIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.LJEPG.L с QYLD

Сравнение комиссий IWDG.L и JEPG.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

IWDG.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.18

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

0.32

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.60

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

1.49

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.18

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и JEPG.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и JEPG.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JEPG.L в 7.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		7.96%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и JEPG.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и JEPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-7.92%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-7.59%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.46%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.35%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и JEPG.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.28%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.22%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.45%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

11.46%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

11.46%

+4.54%