PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDG.L с INFR.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDG.L returned 11.97%/yr vs 7.38%/yr for INFR.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IWDG.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у INFR.L с доходностью 11.52%.

IWDG.L

1 день
-1.05%
1 месяц
1.91%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
24.76%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—

INFR.L

1 день
2.16%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.37%
1 год
18.71%
3 года*
9.45%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDG.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		8.86%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%10.33%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		11.52%5.13%10.76%-5.53%5.25%18.61%-5.27%20.12%3.61%2.15%

Correlation

The correlation between IWDG.L and INFR.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.41

The correlation between IWDG.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWDG.L и INFR.L

Секторы
IWDG.L
INFR.L

Технологии

30.4%
0.7%

Финансовые услуги

15.2%
0.0%

Промышленность

10.7%
20.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммуникационные услуги

8.8%
1.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.9%
16.4%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%
56.0%

Недвижимость

1.7%
5.0%

Технологии

IWDG.L
30.4%
INFR.L
0.7%

Финансовые услуги

IWDG.L
15.2%
INFR.L
0.0%

Промышленность

IWDG.L
10.7%
INFR.L
20.8%

Потребительский циклический сектор

IWDG.L
8.9%
INFR.L

-

Коммуникационные услуги

IWDG.L
8.8%
INFR.L
1.0%

Здравоохранение

IWDG.L
8.5%
INFR.L

-

Потребительский защитный сектор

IWDG.L
5.0%
INFR.L

-

Энергетика

IWDG.L
3.9%
INFR.L
16.4%

Сырьевые материалы

IWDG.L
3.2%
INFR.L

-

Коммунальные услуги

IWDG.L
2.8%
INFR.L
56.0%

Недвижимость

IWDG.L
1.7%
INFR.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с EVLUIWDG.L с EUNK.DEIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с VTIWDG.L с IS3N.DE
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с WUTI.L

Доходность на риск

IWDG.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.75

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.49

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.59

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

8.83

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LINFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.75

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.06

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и INFR.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки INFR.L в -64.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDG.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-64.87%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.19%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-11.19%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-23.29%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.78%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-24.50%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.11%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и INFR.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 3.09%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDG.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.35%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.13%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.67%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.29%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

14.10%

+1.84%

Сравнение комиссий IWDG.L и INFR.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и INFR.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности INFR.L в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.05%2.25%2.32%2.43%2.05%1.89%2.21%2.15%2.27%2.72%2.57%3.09%
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.04%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDG.L and INFR.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

IWDG.L is categorized as Global Equities, while INFR.L is Utilities Equities. IWDG.L tracks MSCI World Index, while INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.30% for IWDG.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDG.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор