PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IWDG.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%7.59%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
3.08%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-0.60%
1 год
21.51%
3 года*
20.13%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IWDG.L и CNDX.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

IWDG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.62

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.89

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

8.44

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.09

-0.42

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и CNDX.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и CNDX.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-35.17%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.06%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-35.17%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.55%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.35%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.95%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.99%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.14%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

19.48%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

20.11%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

20.19%

-4.19%