PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с IWVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net) while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.07%/yr vs 12.86%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWDA.L имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции IWVL.L немного отстают с 12.86%.

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
12.22%
С начала года
34.30%
6 месяцев
38.21%
1 год
66.32%
3 года*
30.35%
5 лет*
16.28%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и IWVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		34.30%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%18.13%-14.03%22.60%

Correlation

The correlation between IWDA.L and IWVL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.88

The correlation between IWDA.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и IWVL.L

Секторы
IWDA.L
IWVL.L

Технологии

32.9%
33.9%

Финансовые услуги

14.9%
14.8%

Промышленность

9.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.9%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Технологии

IWDA.L
32.9%
IWVL.L
33.9%

Финансовые услуги

IWDA.L
14.9%
IWVL.L
14.8%

Промышленность

IWDA.L
9.7%
IWVL.L
11.3%

Коммуникационные услуги

IWDA.L
9.3%
IWVL.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
8.8%
IWVL.L
7.9%

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
IWVL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.8%
IWVL.L
4.5%

Энергетика

IWDA.L
3.9%
IWVL.L
3.8%

Сырьевые материалы

IWDA.L
2.8%
IWVL.L
3.0%

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
IWVL.L
2.5%

Недвижимость

IWDA.L
1.2%
IWVL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с IWVL.L:
IWVL.L с VWRA.LIWVL.L с IWDA.ASIWVL.L с IWQU.LIWVL.L с DFIVIWVL.L с VOOIWVL.L с URTHIWVL.L с VT

Доходность на риск

IWDA.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
4.24

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
5.85

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.76

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

7.55

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

28.57

-15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

4.24

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и IWVL.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и IWVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-39.30%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.74%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-14.46%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-26.55%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

-39.30%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.91%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.50%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.31%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.56%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.94%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.57%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.05%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.02%

-1.11%

Сравнение комиссий IWDA.L и IWVL.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и IWVL.L

Ни IWDA.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and IWVL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор