Сравнение IWDA.AS с IBCZ.DE
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 11.45%/yr for IBCZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и IBCZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции IBCZ.DE по среднегодовой доходности: 12.81% против 11.45% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
IBCZ.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и IBCZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 12.05% | 24.09% | 11.45% | -10.83% | 31.27% | 0.44% | 24.79% | -8.31% | 11.03% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and IBCZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г. | 0.95 |
The correlation between IWDA.AS and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
IBCZ.DE
Сравнение IWDA.AS c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | IBCZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 5.23 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 20.97 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.69 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и IBCZ.DE
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и IBCZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.99% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -5.29% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -19.98% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -19.98% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.99% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.60% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.52% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.32% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и IBCZ.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.05% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.16% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.42% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.11% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.13% | -0.14% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и IBCZ.DE
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и IBCZ.DE
Ни IWDA.AS, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IWDA.AS and IBCZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.
IWDA.AS tracks MSCI World Index, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.50% for IBCZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и IBCZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор