Сравнение IWDA.AS с CSSX5E.MI
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 10.48%/yr for CSSX5E.MI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у CSSX5E.MI с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции CSSX5E.MI по среднегодовой доходности: 12.81% против 10.48% соответственно.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and CSSX5E.MI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between IWDA.AS and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
CSSX5E.MI
Сравнение IWDA.AS c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.46 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 4.91 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.99 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и CSSX5E.MI
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -38.50% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -10.81% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -16.36% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -23.56% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -38.50% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.44% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.27% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.21% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и CSSX5E.MI
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.92% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.90% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 15.91% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 17.52% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.32% | -3.33% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и CSSX5E.MI
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и CSSX5E.MI
Ни IWDA.AS, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and CSSX5E.MI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while CSSX5E.MI is Europe Equities. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.10% for CSSX5E.MI.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор