Сравнение SABS с GOSS
SABS (SAB Biotherapeutics, Inc.) and GOSS (Gossamer Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SABS returned -48.30%/yr vs -52.84%/yr for GOSS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SABS и GOSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABS показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у GOSS с доходностью -94.50%.
SABS
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -8.37%
- С начала года
- -2.01%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- -24.45%
- 5 лет*
- -48.30%
- 10 лет*
- —
GOSS
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -93.04%
- С начала года
- -94.50%
- 1 год
- -89.73%
- 3 года*
- -51.88%
- 5 лет*
- -52.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SABS и GOSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. | -2.01% | -1.43% | -44.81% | 16.55% | -92.45% | -23.58% |
GOSS Gossamer Bio, Inc. | -94.50% | 242.69% | -0.87% | -57.95% | -80.81% | 4.92% |
Correlation
The correlation between SABS and GOSS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SABS:
$35.03M
GOSS:
$39.99M
SABS:
-$0.01
GOSS:
-$0.79
SABS:
$0.00
GOSS:
$55.54M
SABS:
-$2.35M
GOSS:
$38.36M
SABS:
$994.59K
GOSS:
-$171.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABS vs. GOSS — Ранг доходности на риск
SABS
GOSS
Сравнение SABS c GOSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) и Gossamer Bio, Inc. (GOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SABS | GOSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.93 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -1.48 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SABS и GOSS
Максимальная просадка SABS за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке GOSS в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABS и GOSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABS | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.48% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -96.30% | +62.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | -96.30% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -99.06% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.74% | -99.36% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.37% | -71.78% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 60.60% | -44.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABS и GOSS
Текущая волатильность для SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) составляет 13.23%, в то время как у Gossamer Bio, Inc. (GOSS) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что SABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABS | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 31.65% | -18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.05% | 183.95% | -139.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.12% | 132.02% | -53.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.45% | 104.23% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.85% | 93.81% | +14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABS и GOSS
Ни SABS, ни GOSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SABS и GOSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAB Biotherapeutics, Inc. и Gossamer Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SABS and GOSS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOSS has higher volatility (31.65%) compared to SABS (13.23%). In terms of maximum drawdown, SABS dropped -99.01% vs GOSS's -99.48%.
SABS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABS и GOSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор