Сравнение SABS с GOSS
SABS (SAB Biotherapeutics, Inc.) and GOSS (Gossamer Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SABS returned -49.13%/yr vs -53.34%/yr for GOSS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SABS и GOSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABS показывает доходность -10.16%, что значительно выше, чем у GOSS с доходностью -93.93%.
SABS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 80.65%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -49.13%
- 10 лет*
- —
GOSS
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -46.26%
- С начала года
- -93.93%
- 6 месяцев
- -94.49%
- 1 год
- -84.57%
- 3 года*
- -47.62%
- 5 лет*
- -53.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SABS и GOSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. | -10.16% | -1.43% | -44.81% | 16.55% | -92.45% | -23.05% |
GOSS Gossamer Bio, Inc. | -93.93% | 242.69% | -0.87% | -57.95% | -80.81% | 5.70% |
Correlation
The correlation between SABS and GOSS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SABS:
$179.96M
GOSS:
$44.09M
SABS:
-$0.01
GOSS:
-$0.79
SABS:
$0.00
GOSS:
$55.54M
SABS:
-$2.35M
GOSS:
$38.36M
SABS:
$994.59K
GOSS:
-$171.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABS vs. GOSS — Ранг доходности на риск
SABS
GOSS
Сравнение SABS c GOSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) и Gossamer Bio, Inc. (GOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABS | GOSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | -0.89 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.65 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABS | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.66 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.50 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SABS и GOSS
Максимальная просадка SABS за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке GOSS в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABS и GOSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABS | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.30% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -95.03% | +61.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | -95.03% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -98.73% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.01% | -99.30% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -71.38% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 51.26% | -36.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABS и GOSS
Текущая волатильность для SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) составляет 20.36%, в то время как у Gossamer Bio, Inc. (GOSS) волатильность равна 62.06%. Это указывает на то, что SABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABS | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.36% | 62.06% | -41.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.46% | 182.68% | -138.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.77% | 129.41% | -45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.97% | 103.05% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.63% | 93.59% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABS и GOSS
Ни SABS, ни GOSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SABS и GOSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAB Biotherapeutics, Inc. и Gossamer Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SABS and GOSS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOSS has higher volatility (62.06%) compared to SABS (20.36%). In terms of maximum drawdown, SABS dropped -99.01% vs GOSS's -99.30%.
SABS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABS и GOSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор