Сравнение SABS с GOSS
SABS (SAB Biotherapeutics, Inc.) and GOSS (Gossamer Bio, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SABS returned -47.76%/yr vs -54.19%/yr for GOSS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SABS и GOSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у GOSS с доходностью -94.47%.
SABS
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 119.89%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -47.76%
- 10 лет*
- —
GOSS
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -94.47%
- 6 месяцев
- -94.78%
- 1 год
- -87.49%
- 3 года*
- -49.74%
- 5 лет*
- -54.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SABS и GOSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SABS SAB Biotherapeutics, Inc. | 3.48% | -1.43% | -44.81% | 16.55% | -92.45% | -23.58% |
GOSS Gossamer Bio, Inc. | -94.47% | 242.69% | -0.87% | -57.95% | -80.81% | 4.92% |
Correlation
The correlation between SABS and GOSS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
SABS:
$207.27M
GOSS:
$40.13M
SABS:
-$0.01
GOSS:
-$0.79
SABS:
$0.00
GOSS:
$55.54M
SABS:
-$2.35M
GOSS:
$38.36M
SABS:
$994.59K
GOSS:
-$171.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABS vs. GOSS — Ранг доходности на риск
SABS
GOSS
Сравнение SABS c GOSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) и Gossamer Bio, Inc. (GOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SABS | GOSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.91 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | -1.57 | +9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SABS и GOSS
Максимальная просадка SABS за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке GOSS в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABS и GOSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABS | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.42% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -95.88% | +62.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.96% | -95.88% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -98.95% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.56% | -99.36% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.15% | -71.54% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 55.63% | -39.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABS и GOSS
Текущая волатильность для SAB Biotherapeutics, Inc. (SABS) составляет 21.57%, в то время как у Gossamer Bio, Inc. (GOSS) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что SABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABS | GOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 29.75% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 182.82% | -137.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.50% | 129.99% | -44.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.38% | 103.49% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.42% | 93.60% | +14.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABS и GOSS
Ни SABS, ни GOSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SABS и GOSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SAB Biotherapeutics, Inc. и Gossamer Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SABS and GOSS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOSS has higher volatility (29.75%) compared to SABS (21.57%). In terms of maximum drawdown, SABS dropped -99.01% vs GOSS's -99.42%.
SABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABS и GOSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор