PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVV с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVV и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVV и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-4.54%21.46%19.36%23.68%-18.74%23.51%15.60%27.07%-8.63%22.70%
Разные валюты инструментов

IVV торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность -4.38%, а IWDA.AS немного ниже – -4.54%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.87% соответственно.


IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%

IWDA.AS

1 день
0.81%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-0.60%
1 год
19.06%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IVV и IWDA.AS

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVV vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVVIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.50

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

11.25

-3.93

IVV vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVVIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между IVV и IWDA.AS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и IWDA.AS

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVV и IWDA.AS

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


IVVIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-33.63%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-13.27%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-21.59%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.63%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.98%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-4.28%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.66%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и IWDA.AS

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVVIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.38%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.37%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

16.25%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.49%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.77%

+2.27%