Сравнение IVV с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
IVV и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -4.54% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Разные валюты инструментов
IVV торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность -4.38%, а IWDA.AS немного ниже – -4.54%. За последние 10 лет акции IVV превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 14.02% против 11.87% соответственно.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и IWDA.AS
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IVV
IWDA.AS
Сравнение IVV c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.50 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 11.25 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVV и IWDA.AS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и IWDA.AS
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и IWDA.AS
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -33.63% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -13.27% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -21.59% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.63% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -5.98% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -4.28% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.66% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и IWDA.AS
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.38% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.37% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 16.25% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.49% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.77% | +2.27% |