Сравнение IVRSX с RERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. RERFX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и RERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и RERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | -2.84% | 29.26% | 2.96% | 16.02% | -22.81% | 2.81% | 25.20% | 27.36% | -17.37% | 31.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у RERFX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям RERFX по среднегодовой доходности: 4.44% против 7.92% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
RERFX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и RERFX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии RERFX в 0.29%.
Доходность на риск
IVRSX vs. RERFX — Ранг доходности на риск
IVRSX
RERFX
Сравнение IVRSX c RERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | RERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.38 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.86 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.67 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 6.36 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.38 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и RERFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и RERFX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности RERFX в 14.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
RERFX American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 | 14.34% | 13.93% | 4.90% | 3.90% | 1.98% | 10.14% | 0.38% | 3.10% | 3.11% | 4.94% | 1.58% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и RERFX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки RERFX в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и RERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -53.80% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.53% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -37.32% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -37.32% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -10.11% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -11.08% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.30% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и RERFX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.54%, в то время как у American Funds Real Estate Index Fund Class R-6 (RERFX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | RERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.27% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.55% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 16.41% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 16.48% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.82% | +4.72% |