Сравнение IVRSX с REIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и West Loop Realty Fund (REIIX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. REIIX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и REIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и REIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -8.91% | 6.80% |
Доходность по периодам
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и REIIX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.
Доходность на риск
IVRSX vs. REIIX — Ранг доходности на риск
IVRSX
REIIX
Сравнение IVRSX c REIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | REIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | — | — |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и REIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и REIIX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности REIIX в 46.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
REIIX West Loop Realty Fund | 46.45% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и REIIX
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и REIIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | — | — |