PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRSX с PRKZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRSX с PRKZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) and PRKZX (PGIM Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IVRSX returned 5.21%/yr vs 5.75%/yr for PRKZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVRSX charges 0.93%/yr vs 1.38%/yr for PRKZX.

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и PRKZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у PRKZX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям PRKZX по среднегодовой доходности: 5.21% против 5.75% соответственно.

IVRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.24%
1 год
13.47%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.21%

PRKZX

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.39%
1 год
12.16%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRSX и PRKZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		12.36%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		8.86%3.74%17.55%10.54%-16.17%21.17%-8.68%30.19%-10.05%6.55%

Correlation

The correlation between IVRSX and PRKZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between IVRSX and PRKZX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Real Estate Portfolio

PGIM Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с IEOSXIVRSX с FRESXIVRSX с IGRIVRSX с CRARXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с GRIFX
Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с HLRRXPRKZX с IRFIXPRKZX с FIKLXPRKZX с SDMZXPRKZX с FESIXPRKZX с FRIRX

Доходность на риск

IVRSX vs. PRKZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c PRKZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSXPRKZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.13

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.63

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.48

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.04

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. PRKZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRKZX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и PRKZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSXPRKZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и PRKZX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки PRKZX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и PRKZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSXPRKZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-46.95%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.26%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-15.90%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-25.96%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-46.95%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.76%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-7.51%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.02%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и PRKZX

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRKZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSXPRKZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.11%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.92%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

10.77%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

14.47%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

17.18%

+4.36%

Сравнение комиссий IVRSX и PRKZX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PRKZX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и PRKZX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности PRKZX в 6.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.37%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		6.87%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRSX and PRKZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRSX has higher volatility (4.16%) compared to PRKZX (3.11%). In terms of maximum drawdown, IVRSX dropped -73.77% vs PRKZX's -46.95%.

PRKZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRSX и PRKZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор