Сравнение IVRSX с PRKZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и PRKZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и PRKZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 2.05% | 3.74% | 17.55% | 10.54% | -16.17% | 21.17% | -8.68% | 30.19% | -10.05% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PRKZX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям PRKZX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.37% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
PRKZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и PRKZX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PRKZX в 1.38%.
Доходность на риск
IVRSX vs. PRKZX — Ранг доходности на риск
IVRSX
PRKZX
Сравнение IVRSX c PRKZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | PRKZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.72 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.28 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | PRKZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и PRKZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и PRKZX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PRKZX в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 7.20% | 7.09% | 8.63% | 4.25% | 5.53% | 29.71% | 4.27% | 4.53% | 5.65% | 5.18% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и PRKZX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки PRKZX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и PRKZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | PRKZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -46.95% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.11% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -25.96% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -46.95% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.86% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -7.61% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.21% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и PRKZX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) имеют волатильность 4.54% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | PRKZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.56% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 7.69% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.13% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.45% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.15% | +4.39% |