PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVIAX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVIAX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

IVIAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 13 мая 1997 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IVIAX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVIAX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		-6.56%23.95%3.66%16.71%-15.37%13.99%7.08%18.48%-17.87%22.74%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, IVIAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции IVIAX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.36% против 14.48% соответственно.

IVIAX

1 день
3.03%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-5.45%
1 год
7.74%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.36%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy International Core Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IVIAX:
IVIAX с BLKIVIAX с DEVLXIVIAX с EPDIXIVIAX с FSGEXIVIAX с OILGXIVIAX с PTSIXIVIAX с ANDIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий IVIAX и DEMIX

IVIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund

Доходность на риск

IVIAX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVIAX
Ранг доходности на риск IVIAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVIAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVIAX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVIAXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.23

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

3.37

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

4.84

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

19.15

-17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVIAX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVIAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVIAX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVIAXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.23

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между IVIAX и DEMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVIAX и DEMIX

Дивидендная доходность IVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		12.90%12.05%0.69%2.55%0.82%2.43%0.98%2.39%9.63%1.01%1.59%0.82%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IVIAX и DEMIX

Максимальная просадка IVIAX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVIAX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVIAXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-63.15%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-20.32%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-43.95%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-46.29%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-18.94%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-18.54%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.14%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IVIAX и DEMIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) составляет 9.06%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что IVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVIAXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

19.21%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

28.39%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

33.29%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

23.11%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

21.94%

-4.66%