Сравнение IVDA с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iveda Solutions Inc (IVDA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IVDA и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVDA и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVDA Iveda Solutions Inc | -69.54% | -83.00% | -2.60% | 14.23% | -96.85% | 494.59% | 23.33% | 20.00% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -1.45% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IVDA показывает доходность -69.54%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.
IVDA
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -69.54%
- 6 месяцев
- -81.18%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- -71.13%
- 5 лет*
- -63.99%
- 10 лет*
- -38.88%
VWRA.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVDA vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
IVDA
VWRA.L
Сравнение IVDA c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iveda Solutions Inc (IVDA) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVDA | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.43 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.98 | -3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.45 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 9.77 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVDA | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.43 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.64 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.68 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между IVDA и VWRA.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVDA и VWRA.L
Ни IVDA, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IVDA и VWRA.L
Максимальная просадка IVDA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVDA и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVDA | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -33.62% | -66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.66% | -11.49% | -80.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -26.06% | -73.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -5.56% | -94.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -5.50% | -66.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.95% | 2.21% | +54.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVDA и VWRA.L
Iveda Solutions Inc (IVDA) имеет более высокую волатильность в 20.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVDA | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.62% | 5.65% | +14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.13% | 9.15% | +109.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.18% | 15.38% | +118.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.02% | 15.27% | +121.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 268.31% | 17.32% | +250.99% |